کسب سود با اندیکاتور میانگین متحرک

موفقیت با میانگین متحرک (مووینگ اوریج) در فارکس

میانگین‌های متحرک ساده‌تر از سایر اندیکاتورهای تکنیکال به نظر می‌رسند، اما در مورد این ابزار ساده چیزی بیش از حد انتظار وجود دارد. میانگین‌های متحرک نه تنها جزیی از اندیکاتورهای نشان‌دهنده روند در بازار فارکس هستند، بلکه بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‎گران از آن‌ها به شیوه‌های دیگری مانند تشخیص سطوح کلیدی حمایت و مقاومت و نقاط بازگشتی روند بازار نیز، استفاده می‌کنند.

در نتیجه، نوسانات بازار فارکس و حرکات قیمت با میانگین متحرک هماهنگ بوده و در بازارهای ارز همانند فیبوناچی اصلاح شده و با همان ظرفیت کاربرد دارند. این شرایط امکان کسب سود فراوان و فرصت‌های معاملاتی زیادی را برای معامله‌گران فارکس فراهم می‌کند، اما رسیدن به درک این عملکرد نیازمند صبر و بردباری است.
در این مقاله، ما به شما چگونگی رسیدن به این درک از شرایط را نشان خواهیم داد.

تنظیم صحنه نمایش

با توجه به مفهوم وسیع‌تری از بازار، میانگین متحرک ساده را می‌توان با ابزارهای هیجانی بازار که ابتدا برای این اندیکاتور درنظر گرفته شده مقایسه کرد. در نگاه اول، معامله‌گران برای مقایسه قیمت بسته شدن کنونی با قیمت‌های بسته شدن قبلی و گذشته بازار در دوره‌های زمانی خاص از این اندیکاتور استفاده می‌کنند. از نظر تئوری، این مقایسه باید تمایل جهت حرکت بازار را مشخص کند که با دیگر تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال همراه است.

در تصویر شماره 1، ما اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) را با تنظیمات 50 روزه، روی جفت ارز EUR/USD می‌بینیم که به رنگ سفید نمایش داده شده است. به دنبال برخی اخبار، خریداران بازار را در دست گرفته و قیمت‌ها در حال افزایش بوده است. در این شرایط تحلیل‌گران بازار، تمایل جهت حرکت بازار را تایید می‌کنند زیرا نشانگر بلند مدت، رشد قیمت در زمان طولانی را نشان می‌دهد. در نشانگر 100 روزه میانگین متحرک ساده که به رنگ سبز نمایش داده می‌شود، این رشد قوی‌تر نیز دیده می‌شود. در این شرایط نشانگر میانگین متحرک ساده 50 روزه در پایین حرکات قیمت قرار گرفته است، همچنین از میانگین متحرک ساده 100 روزه نیز بالاتر است. این نشانه‌ای از سیگنال مناسب خرید است. برعکس این شرایط سیگنال فروش خواهد بود.

حمایت‌ و مقاومت‌

اندیکاتور میانگین متحرک نه تنها نشان‌دهنده تمایل جهت حرکت است، بلکه برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت نیز استفاده می‌شود. میانگین متحرک در نقاطی از بازار که قبلاً آزمایش و دیده شده‌اند، همانند سد عمل می‌کند. هرچه آزمایش‌های قدیمی بیشتر باشد، سطوح تشکیل شده قوی‌تر خواهند بود. در نتیجه، شکسته نشدن سطوح حمایت نشانه‌ای از افزایش قیمت است. با قرار‌گیری نشانگر در پایین قیمت و تثبیت قیمت در این شرایط، میانگین متحرک یک سطح حمایت در پایین قیمت ایجاد خواهد ساخت. شرکت‌های بزرگ و سیستم‌های معاملاتی حقوقی نیز تأکید بسیاری بر این سطوح دارند و آن را نقاط محرک مورد توجه بازار می‌نامند. در نظر گرفتن این سطوح به شناسایی نقاط برگشت ناگهانی روند و تعیین میزان هدف کمک خواهد کرد. با آگاهی از این موضوع، اجازه دهید بیبینیم چگونه یک معامله‎گر از این “سطوح” در رسیدن به اهداف خود سود خواهد برد.

استفاده از مزایای میانگین متحرک

با توجه به اینکه موسسات بزرگ از میانگین متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند و معاملات با حجم بالای خود را بر این اساس اجرا می‌کنند، این محدوده‌ها می‌توانند تاثیر زیادی بر بازار داشته باشند. زیرا گردش بالای پول در این سطوح موجب تشدید حرکات قیمت می‌گردد. در این شرایط سطوح حمایت و مقاومت قوی‌تر عمل کرده و تغییرات شدید قیمت را کنترل می‌کنند.

در تصویر شماره 3، این پدیده دیده می‌شود. در چارت جفت ارز پوند انگلستان به دلار آمریکا، حرکت نزولی در زمان‌بندی روزانه قابل رویت است. نقاط A و B و C در چارت پس از شکسته شدن میانگین متحرک، قیمت هم‌چنان تا پایان روز کاهش داشته است و حرکت بعدی باعث شده تا قیمت در دوره میان مدت نیز پایین‌تر رود. در این مثال، از SMA با دوره 25 روزه استفاده شده که قیمت با شکست آن در زیر نشانگر اندیکاتور به حرکت خود ادامه داده است.

معامله‌گری در این شرایط کمی پیچیده است اما اجرای آن بسیار ساده است. در ادامه نحوه انجام آن را در چارت پوند انگلستان به دلار بررسی می‌کنیم:

شناسای یک موقعیت کوتاه مدت با یک چشم انداز بلند مدت

از آنجایی که میانگین‌های متحرک با دوره بالاتر معمولاً نیاز به توجه بیشتری دارند، معاملات آن‌ها معمولاً باید در بازه زمانی طولانی‌تری انجام شوند. در این مثال، از چارت روزانه برای مشخص کردن موقعیت‌ها استفاده می‌شود.

تمرکز بر زمان‌بندی‌های کوتاه مدت برای یافتن نقاط ورود

در مثال بالا با شکسته شدن سطح حمایت سیگنال فروش توسط میانگین متحرک 25 روزه صادر شده است. برای یافتن نقطه ورود مناسب باید به چارتی با زمان بندی کوتاه مدت رجوع کرد. در نتیجه، در تصویر شماره 4 به بررسی چارت 1 ساعته پرداخته‌ایم. طبق چارت، حمایت شکسته شده است. بسته شدن اولین کندل در زیر سطح نشانه شکست حمایت خواهد بود و سیگنال فروش را تایید می‌کند. این سیگنال یک موقعیت عالی کوتاه مدت برای فروش را نشان می‌دهد.

نقطه ورود

بر اساس تحلیل قبلی، نقطه ورود دقیقاً بعد از بسته شدن اولین کندل در پایین سطح حمایت در چارت 1 ساعته است که حرکت کاهشی را نشان می‌دهد. متعاقباً، حد زیان در بالای محدوده حمایت شکسته شده قرار می‌گیرد، در این شرایط توجه به نسبت ریسک حائز اهمیت است که سود و زیان بالقوه معامله را نشان خواهد داد.

حرکت میانگین متحرک اغلب همراه با فشار کوتاه مدت و ناگهانی بازار، می‌تواند به تنهایی یک استراتژی خوب باشد. در این شرایط، ناپایداری و سرعت واکنش فعالان بازار موجب تشدید حرکات جهت‌دار قیمت و گاهی اوقات اغراق در حرکت بازار می‌گردد. اگرچه بعضی اوقات معاملات در این شرایط به عنوان معاملات ریسکی شناخته می‌شود، اما می‌تواند به معاملات بسیار پربازده‌ای منجر گردد.

روند کوتاه

فشار كوتاه زمانی است که شرکت کنندگان بازار سریعاً مجبور به بستن معاملات فروش خود هستند و با معکوس شدن سیگنال‌ها تلاش در باز کردن معاملات خرید بیش از حد خواهند داشت. این وضعیت معمولاً باعث بی ثباتی بازار می‌شود، زیرا خریداران فوراً در حال  انتخاب دارایی‌هایی برای انجام معاملات خرید خود هستند و از سوی دیگر فروشندگان وحشت زده در حال یافتن موقعیت مناسبی برای خروج از معاملات و کم کردن میزان زیان خود هستند. پیشرفت‌های تکنولوژیکی که باعث سرعت بخشیدن به معاملات در بازار و همچنین بستن سفارشات معامله‌گران برای محافظت از دارایی‌ها می‌شود، فشار کوتاه را در جفت ارزهای اصلی تشدید می‌کنند. با ترکیب این تئوری به همراه توضیحات قبلی، خواهید دید که سطوح میانگین متحرک در تشخیص به موقع شرایط بسیار یاری دهنده هستند. بسیاری از صندوق‌ها معاملات خود را بر پایه همین سطوح اجرا می‌کنند.

محدوده‌های رِنج

برای ارائه مثال‌های عینی بیشتر، به تصویر شماره 5 دقت بفرمایید. در این تصویر، در جفت ارز ترکیبی پوند انگلستان به فرانک سوئیس، حرکات قیمت یک سطح مقاومت چشم‌گیر را تشکیل داده است. با وجود چنین مانعی، بازار احتمالاً فرصت کوتاهی را فراهم خواهد کرد و معامله‌گران با یک حد زیان کوچک در بالای محدوده مقاومت وارد معامله فروش خواهند شد. بعد از یک دوره کوتاه تعداد فروشندگان کاهش می‌یابد. با اولین سیگنال‌های خرید، قیمت شروع به رشد کرده و حرکت صعودی می‌شود و دوباره سطح مقاومت را آزمایش می‌کند. در نهایت، با شکسته شدن سطح مقاومت و افزایش قیمت، فروشندگانی که هنوز معاملات باز دارند متحمل زیان می‌گردند. بسته شدن معاملات فروش و تمایل به خرید، موجب افزایش قیمت شده و جهش قیمتی را ایجاد می‌کند.

ترکیب دو مورد

حال که هم میانگین متحرک و هم مکانیزم فشار کوتاه را شناختید، بیایید به مثالی بپردازیم که موفقیت یک موقعیت سودآور را تضمین می‌کند. در تصویر شماره 6 جفت ارزاصلی و فوق‌العاده یورو به دلار آمریکا را بررسی می‌کنیم. خریداران و فروشندگان با بازگشت دوباره قیمت به سطح حمایت، بر سر جهش حرکتی فروش قبلی رقابت کرده و محدوده حمایت قوی را تشکیل داده‌اند. این در حالی است که قیمت تمایل به رنج بودن دارد و شرایط مطلوبی برای شکست محدوده در حال فراهم شدن است. یکی از راه‌های تشخیص این شرایط، محدود شدن دامنه رِنج است تا امکان شکسته شدن قوی‌تر محدوده را به دنبال داشته باشد، زیرا به وضوح ضعیف شدن فروشندگان قابل مشاهده است. در ابتدای محدوده، بدنه کندل‌ها بزرگ است اما با کاهش رقابت خریداران و فروشندگان در ادامه، بدنه کندل‌ها با گذشت زمان کوچک و کوچک‌تر شده است. در آخر خریداران پیروز بازار بوده و چارت جفت ارز را به داخل نشان‌گر میانگین حرکتی سوق داده‌اند. هم‌زمان نیز، معاملات فروش برای جلوگیری از زیان بیشتر سریعاً بسته می‌شوند. این اتفاق موجب جهش قیمت و حرکت رو به بالای آن گردیده است.

شناسایی پتانسیل‌ها در چارت قیمت

در تصویر بالا، با دیدن محدوده باریک رِنج و ترکیب آن با حرکات قیمتی، کاهش معاملات فروش قابل تشخیص است. میانگین متحرک در انتهای محدوده به عنوان مقاومت عمل کرده و شرایط مناسبی برای ورود به معامله را ارائه می‌دهد.

بزرگ‌نمایی برای یافتن نقطه ورود

با تشخیص فرصت مناسب معاملاتی، معامله‌گر برای ارزیابی جامع و تشخیص نقطه ورود، به یک بازه زمانی کوچک‌تر رجوع می‌کند. در تصویر شماره 7، نقطه ورود بعد از بسته شدن اولین کندل در بالای سطح حمایت است. در این شرایط حد زیان در پایین سطح یا در زیر پایین‌ترین قیمت قرار می‌گیرد.

نقطه ورود

اکنون که تحلیل انجام شده، شروع معامله ساده است. با در نظر گرفتن مقاومت، معامله‌گر سفارش خود را بر روی سطح  یا بالاتر از آن تنظیم می‌کند. گاهی اوقات نقطه ورودِ بالاتر از محدوده، از تایید بیشتری برخوردار است. در نتیجه، با شکسته نشدن کامل سطح، معامله انجام نشده و زیان بالقوه کاهش می‌یابد.

نتیجه نهایی چیست؟

همان‌طور که می‌دانید، نسبت ریسک به سود بالقوه یکی از پارامترهای مدیریت ریسک است. در هر مورد این نسبت متفاوت خواهد بود. قبل از ورود به معامله با مشخص شدن حد سود و زیان این نسبت قابل بررسی است و هر چه این نسبت از 1:1 بیشتر باشد، ریسک معامله کمتر و احتمال سوددهی آن بیشتر خواهد بود.

نتیجه‌گیری

میانگین متحرک می‌تواند نسبت به بازار بینش کاملی ارائه دهد که معامله‌گران از آن غافل هستند. همراه با جریان سرمایه و یک شمّ کلیدی در بازار، معامله‌گر فارکس می‌تواند سود را با استفاده از کمترین اندیکاتورها به حداکثر برساند. درنهایت، موفقیت در استفاده از میانگین متحرک این است که از چگونگی واکنش‌های شرکت کنندگان در بازار آگاه باشیم و با ترکیب آن با اندیکاتور، فرصت‌های کوتاه مدت معاملاتی را شناسایی کرده و در طولانی مدت به سود مطلوب خود برسیم.