چگونگی مدیریت ریسک در معاملات فارکس
مدیریت ریسک: چگونه از زیان در معاملات فارکس جلوگیری کنیم؟
تا به حال چنین آگهی‌های تبلیغاتی را در وب‌سایت‌ها و مجلات دیده‌اید؟
“من از آن سیگنال‌های معاملاتی استفاده کردم و در 3 روز موجودی حساب خود را 70% افزایش دادم.”
” من این استراتژی را اجرا کردم و در کمتر از یک هفته تمام موجودی حسابم را از دست دادم.”
اجازه دهید خیلی ساده این مورد را بررسی کنیم. مسئله این نیست که استراتژی‌ها، اتاق‌های معاملاتی، سیستم‌های سیگنال‌دهی یا هر روش دیگر عالی به‌نظر برسند و 5 سال سابقه بدون هیچ اشتباه و زیانی داشته باشند. تایید شدن به وسیله Felix، Crazy Cat، Sir Pipsalot و روسای IMF، ECB و US Treasury هم اهمیتی ندارد. مهم نیست چه مدارکی ارائه می‌دهند، چه گروهی آنها را تایید می‌کند یا چه ضمانتی دارند. نکته مهم این است که حساب خود را در هیچ معامله‌ای در معرض ریسک بسیار بالا قرار ندهید.
هیچ انسان، کامپیوتر یا هر سیگنال و استراتژی کاملی در طی زمان نمی‌تواند 100% درست باشد. ممکن است رصد کردن گذشته بازار و سیستم‌های بهینه سازی که اطلاعات پیشین بازار را بررسی می‌کنند، کامل باشند اما بازار فارکس یک هیولای غیر قابل پیش‌بینی است. سیستم‌ها و سیگنال‌های خوب می‌توانند در بیشتر اوقات درست باشند اما هیچ چیز در گذر زمان 100% درست نخواهد بود.
مدیریت ریسک به مفهوم داشتن برنامه‌ای است که حداکثر میزان خطری که شما در هر معامله متحمل می‌شوید را کنترل کند. این‌که چه میزان ریسک “ریسک بالا” محسوب می‌شود، جای بحث دارد. من درصدهایی از 1.2% تا 5% را دیده‌ام. برخی از آنها به نتایج استراتژی از معاملاتی انجام شده بستگی دارند و بعضی از آنها به ملاحظه معامله‌گر و حد پذیرش ریسک او وابسته هستند.
زیرا روانشناسی معاملات نیز به اندازه مدیریت ریسک در بازار فارکس اهمیت دارد.
اعتراضات رایج به مدیریت ریسک
“بدون ریسک زیاد، سود زیاد هم نخواهیم داشت.” این یک اعتراض رایج به مدیریت ریسک است. تا حدودی این مسئله درست است. از سوی دیگر، اگر حساب معاملاتی شما خالی باشد، معامله و سودی هم در کار نیست. هنگامی‌که با ریسک بالا وارد معامله می‌شوید با یک تغییر قیمت بزرگ، تمامی موجودی حساب خود را از دست خواهید داد.
اجازه دهید فرض کنیم موجودی حساب شما 10.000 دلار است. شما 5.000 دلار خود را برای کسب 5.000 دلار سود ریسک می‌کنید (با نسبت ریسک به سود 1:1). اگر معامله در جهت دلخواه شما حرکت کند، دارایی شما 15.000 دلار خواهد شد. این بسیار عالی است!
اما اگر بر خلاف جهت شما حرکت کرد چه می‌شود؟
در این شرایط دارایی شما 5.000 دلار خواهد شد. حالا شما برای برگشت به نقطه شروع خود نیاز به 2 برابر کردن 5.000 دلار دارید. اگر باز هم نیمی از دارایی خود را ریسک کنید، که در 99% شکست خواهید خورد، 2.500 دلار باقی خواهد ماند. و حالا برای بازگشت به نقطه اول نیاز به 4 برابر کردن دارایی خود دارید. با یک شکست دیگر حساب شما به 1.250 دلار می‌رسد و شما برای رسیدن به مرحله اول ورود خود، به 5 معامله موفق با سود 50% نیاز خواهید داشت. بعد از 3 شکست پی در پی، موجودی حساب شما 85% کاهش میابد.
آیا واقعا در 5 یا 6 معامله این روش را ادامه می‌دهید؟
فرض کنیم شما از بالاترین نوع مدیریت ریسک استفاده می‌کنید و 5% از 10.000 دلار موجودی حسابتان را در هر معامله ریسک می‌کنید. یک بار دیگر مثال قبلی را با 5% ریسک و با نسبت ریسک به سود 1:1 بررسی می‌کنیم. این بدان معنا است که شما 500 دلار در اولین معامله خود و به امید 500 دلار سود، وارد معامله می‌شوید. اگر اولین معامله شما موفق نباشد، 9.500 دلار برای شما باقی می‌ماند. شما باید معاملات بسیاری را از دست بدهید تا موجودی حسابتان به نصف کاهش یابد و برای رسیدن به 1.250 دلار حتی به بیش از آن نیاز دارید! این درست است که با این شیوه شما قادر به کسب سود سریع نخواهید بود اما با کنترل زیان‌ها و نگه‌داری از دارایی خود همواره امکان کسب سود را خواهید داشت.
من هیچ‌گاه بیش از 1.2 درصد از موجودی حساب را در معاملاتی با استراتژی که خود به شخصه در طولانی مدت بررسی نکرده باشم، ریسک نمی‌کنم. اگر به سیستم خود اعتماد کامل داشته باشم و در زمان طولانی امتحان شده باشد، به آهستگی و با دقت حجم معاملات را بالا می‌برم. من حداکثر ریسک خود را اعلام نمی‌کنم و این شما هستید که باید بهترین را برای خود انتخاب کنید.
اگر قصد بررسی سیستم جدیدی را برای معاملات خود دارید، ابتدا با حساب دمو استراتژی خود را آزمایش کنید، اما به خاطر داشته باشید حساب دمو تفاوت‌هایی با حساب معاملاتی دارد. اگر با حساب دمو به نتیجه دلخواه رسیدید، سپس حساب خود را به حساب معاملاتی تغییر دهید و با کوچک‌ترین حجم ممکن شروع به معامله کنید. این کار فقط برای امتحان سیستم معاملاتی جدید مورد نظرتان است.
سیگنال‌های روزانه معاملاتی مثال خوبی برای نشان دادن تفاوت بین حساب دمو و معاملاتی است. در حساب دمو معامله بر روی اخبار (یا معامله با قرار دادن سفارش پیش از رسیدن قیمت به نقطه مورد نظر) کار سختی نیست اما در حساب معاملاتی، حتی بهترین بروکرها در هنگام خبر قادر به پوشش کامل همه قیمت‌ها نیستند. برخی بروکرها معامله بر روی اخبار را ممنوع می‌کنند، این بدان معنا است که سود حاصل از معاملات مربوط به اخبار به شما تعلق نمی‌گیرد. این در حالی است که زیان شما در این معاملات بازگشت داده نمی‌شود. من همواره یک معامله‌گر تکنیکال بوده‌ام و این مسئله مشکلی برای من ایجاد نکرده است. اما لازم به ذکر است که معاملات هنگام خبر در بروکر آمارکتس به بهترین نحو ممکن انجام می‌گردد، تمامی معاملات در کمتر 3 میلی ثانیه باز می‌شوند و هیچ مانعی در معامله هنگام خبر در آمارکتس وجود ندارد.
اگر از سیگنال‌های ارائه شده فارکس یا سیستم معاملاتی دیگری استفاده می‌کنید و در مدت زمان کافی با آن موفق و راحت بوده‌اید، از ارائه کنندگان سیگنال‌ها و گروه پشتیبانی سیستم بخواهید تا مدیریت ریسک مناسب با آنها را به شما معرفی کنند. مطمئنا آنها بیشتر از هر شخص دیگری با محصولات خود آشنا هستند. تنها به یاد داشته باشید که در هر سیستم جدید معاملاتی را با حجم کم شروع کنید و هرگز در هر معامله از حداکثر میزان ریسک خود تجاوز نکنید و به گفته‌های دیگران اهمیت ندهید.
اگرچه سابقه قبلی سوددهی یک سیستم سیگنال‌دهی، یک اتاق معاملاتی یا روش معاملاتی خوب و قابل ملاحظه باشد، اما همواره بازده‌ای که شما از آن دریافت می‌کنید کمی متفاوت خواهد بود. همچنین تفاوت‌های زیادی در مجموع پیپ به دست آمده از معاملات با استراتژی‌های گوناگون وجود دارد. این مسئله به فاکتورهای بسیاری در معاملات بستگی دارد، به عنوان مثال:
- نقطه ورود مناسب
- بستن معامله در بهترین زمان و عمل کردن به قوانین استراتژی معاملاتی
- آگاهی به حرکات و الگو‌های قیمتی
ارزش پیپ در هر جفت ارز و نسبت آن با میزان ریسک در معاملات
مشخص کردن میزان ریسک در معاملات بسیار ساده است. تنها لازم است حد زیان و سود خود را قبل از ورود به هر معامله مشخص کنید و به یاد داشته باشید که جفت ارزهایی مانند EURUSD، در هر پیپ نوسان برای هر لات 10 دلار، هر 0.1 لات 1 دلار و 10 سنت در هر 0.01 لات به موجودی شما اضافه یا کم می‌کند. بهتر است برای دیگر جفت ارزها، میزان ارزش هر پیپ را محاسبه کنید. اگر می‌خواهید حداکثر میزان ریسک را در یک معامله 100 دلاری داشته باشید، کافی است که حد زیان خود را با 1 لات معامله بر جفت ارزهایی مانند EURUSD به میزان 10 پیپ مشخص کنید. از سوی دیگر با حجم 0.1 لات 5 معامله با 20 پیپ حد زیان انجام دهید یا با حجم 0.01 لات حد زیان را 100 پیپ تعریف کنید.
معمولا حد زیان با توجه به روش معاملاتی شما مشخص می‌شود که برای اعمال بالاترین میزان ریسک قابل قبول، نیاز به محاسبه دقیق دارید. اگر بالاترین حد ریسک شما از کوچک‌ترین میزان حجم معاملات بروکر کمتر بود، وارد معامله نشوید ( یا بروکری را انتخاب کنید که این امکان را برای شما فراهم کند).
به یاد داشته باشید که در معاملات خود حد زیان را تغییر ندهید و به قوانین خود پایبند باشید.
اگر قصد دارید بعد از بسته شدن بازار نیویورک در بعد از ظهر جمعه معامله خود را باز نگه دارید، آگاه باشید که هنگام باز شدن بازار توکیو (بعد از ظهر یکشنبه به وقت نیویورک) قیمت‌ها ممکن است دچار یک شکاف و گپ شوند. اگر شکاف قیمتی حد زیان شما را رد کرده باشد، موجب خسارتی بیش از حد مورد نظر شما می‌شود. پس تمامی موارد را در نظر بگیرید. اما خوشبختانه بروکر آمارکتس دارای حساب FIXED می‌باشد که حد زیان و حد سود در این حساب گارانتی است. بهتر است تا زمانی که درک درستی از پویایی بازار پیدا نکرده‌اید، عملکرد بروکر خود را نمی‌دانید و میزان خطرات را درک نکرده‌اید، معاملات خود را در عصر جمعه بسته و با باز شدن بازار مجددا وارد معامله شوید.
نتیجه‌گیری
پیش از ورود به بازار فارکس، استراتژی معاملاتی خود به صورت کامل بررسی کنید، آن را در حساب دمو تست کنید و در طول معاملات به قوانین خود پایبند باشید. با 1 یا 2 معامله انجام شده تصمیم نهایی نگیرید. به یاد داشته باشید، هر بار احتمال شیر یا خط آمدن هر سکه 1 به 2 است. روزی که به حد کافی از سیستم خود مطمئن شدید، معاملات خود را در شرایط واقعی بازار آغاز کنید. اگر هنوز هم سودده بود، حجم معاملات خود را به میزان منطقی افزایش دهید، اما هیچ‌گاه از حداکثر میزان ریسک مشخص شده خود فراتر نروید. حتی بهترین سیستم‌های معاملاتی جهان نیز ایراداتی دارند.
همیشه یه یاد داشته باشید؛ با از دست دادن همه موجودی حسابتان با چند معامله کوچک، دیگر شانسی برای ادامه نخواهید داشت. برای کسب سود از معاملات فارکس، باید بیاموزید که از دارایی خود محافظت کنید.
این قوانین بدان معنا نیست که معامله‌گران با اجرای قوانین شمال زیان نمی‌شوند، اما حداقل زیان‌های شما به حدی پایین خواهد بود که شانس بازسازی و ارتقا سیستم خود را قبل از بین رفتن کل دارایی خواهید داشت میتوانید با اجرای دقیق مراحل و قوانین خود به کسب سود پایدار دست پیدا کنید.